時間：2021年02月09日 分類：免費文獻 次數：
《國際石油價格及市場網絡結構研究》論文發表期刊：《價格理論與實踐》；發表周期：2020年08期
《國際石油價格及市場網絡結構研究》論文作者信息：黎珍羽
內容提要：中國是國際上的石油進口大國，國際油價的波動對中國的貿易利益和油氣行業都有著較大影響。本文基于2015-2019年21個國家的石油貿易數據，運用社會網絡方法，對國際石油貿易網絡進行了分析。研究發現：國際石油市場網絡的集中趨勢不明顯，網絡結構呈現出“多中心”的特征。此外，還對該市場進行了核心一邊緣結構分析，發現美國、英國、俄羅斯和中東地區的沙特阿拉伯長期處于核心位置，而中國、日本、韓國三國的地位較邊緣。為了減少國際油價波動帶來的不利影響，我國應提升石油進口來源國和進口渠道多元化程度、降低石油對外依存度、提升整體網絡的中介中心度。
關鍵詞：國際石油市場 油價 核心一邊緣分析社會網絡分析
2020年2月以來，國際油價經歷了“歷史性暴跌”，而導致這次油價波動的主要原因，是新冠疫情沖擊疊加產油國市場博弈。在3月6日俄羅斯拒絕OPEC+減產協議后，沙特立刻壓低石油價格并實施增產戰略，科威特、伊拉克、阿聯酋等國紛紛加入價格戰，導致油價跌破2003年以來最低價�；仡檱H油價暴跌歷史，1997年東南亞金融危機爆發，經濟增速放緩使得油價最大跌幅達到61%：2001年互聯網泡沫破裂，加之“911事件”導致原油需求增長過低，油價最大跌幅40%：2008年國際金融危機爆發，全球經濟陷入低潮，原油需求連續兩年負增長，油價最大跌幅75%：2014年由于頁巖氣技術進步，OPEC試圖通過增產戰略壓制美國頁巖油的發展，油氣產量大幅增加導致油價一路下跌�？梢�，除突發事件等的影響之外，國際石油主要產油國之間的博弈是影響油價的重要因素。然而，國際油價的波動，一方面，直接關系著我國貿易利益：另一方面，也對國內的油氣行業及其他行業有著較大影響�；诖吮尘�，研究石油市場網絡特征幫助我們重新認識石油市場特點及定價格局，對于加強形勢研判，保障國內石油供應和促進油氣行業高質量發展具有重要的現實意義。
一、相關研究文獻評述
國際石油價格一直是學界關注的熱點話題之一，研究內容主要集中在油價走勢、油價波動原因和油價波動的影響三個方面。
關于油價走勢的研究。楊國豐等(2020)指出：隨著頁巖油氣革命進入新階段，全球石油格局發生了深刻變化，短期油價波動將不會影響未來低油價的中長期趨勢。趙魯濤等(2020)對石油市場進行了形勢分析，認為由于不確定性增加，2020年油價可能會出現階段性的大幅漲跌。何鴻(2020)以減產協議的簽署為研究背景，運用博弈理論方法，模擬沙、俄兩國博弈過程，重點分析了沙特、俄羅斯兩國達成史上最大規模原油減產協議的內在動機和相對收益，發現減產協議對原油價格的反彈起到重要作用。
關于油價波動的影響研究。王曉芹和陳婧鈺
(2019)指出：油價波動會通過成本沖擊、需求沖擊、貨幣政策、財富轉移對我國的的工業經濟產生影響。許磊等(2019)認為，國際油價波動會由于石油金融屬性而對國債市場和債券收益率產生影響。曹劍濤(2019)實證分析發現，國內原油期貨與國外原油期貨價格、國內外利率具有一定傳導關系，國內原油期貨價格在短期內對離岸人民幣匯率不存在影響，更多地受到國外原油期貨價格和國外利率變動的沖擊。
關于油價波動原因的研究。孫玉奎(2018)總結了石油價格的三大類影響因素：一是基本供求因素
(需求、庫存與供給)：二是地緣政治因素(中東局勢、國際外交政策等);三是金融因素(美元匯率、期貨價格等)，柯蓉和楊亭字(2020)通過多重因子分析的方法，實證研究國際原油期貨價格的影響因素，發現金融結構性因素的影響最大，知識性結構因素次之。馬鄭瑋(2019)等通過格蘭杰因果檢驗等實證方法，發現顯著的影響因素包括石油現貨價格、石油庫存、美元指數和持倉量。孫玉奎和高苗苗(2018)指出：包括石油在內的能源礦產價格，在短期內受地緣政治變化、中東局勢變動、軍事沖突等影響較大，而長期則與經濟周期、技術進步等因素聯系緊密。高新偉、趙揚揚(2020)認為，現貨市場供應嚴重大于需求，倉儲庫容難求，以及期貨市場交割和合約到期是造成"負油價"的主要原因。
綜合以上文獻可以看出，學界現有對油價的研究缺乏從社會網絡關系的視角出發，研究廣度有待進一步擴展。社會網絡分析是一種研究節點間社會關系的定量方法，有部分學者已經利用這種方法對商品貿易網絡做出研究(高振字，2020 Da Lin，2019;Xiaoging Hao，2018)，本文利用社會網絡的方法定量研究國際石油市場的網絡結構，對于分析國際石油市場格局變化，旨在提升我國在國際石油市場中的地位、落實“十四五”期間能源戰略布局有所裨益。
二、國際石油市場的社會網絡分析
石油市場的發展對全球經濟有著重要的影響作用。不同區域、不同形式的石油交易市場，形成了多種聯動關系。國際石油市場作為一個典型的復雜系統，影響因素眾多。新能源興起、俄烏持續沖突、極端天氣頻發等給國際石油交易帶來沖擊性影響，這使得國際石油市場處于一個變幻莫測的系統之中。
實質上，國際石油市場就是一種"貿易網絡關系"，網絡是由多個點和各點間的連線組成的，分別代表網絡中的各個行動者及其他們間的相互關系。在國際石油市場中，石油進出口國的利益關系是影響國際油價波動的一大重要因素，社會網絡分析方法通過矩陣、圖論等方法能夠充分展示這一網絡關系結構及屬性。
本研究認為，如果兩個國家(或地區)存在石油貿易往來行為，則認為它們之間存在著聯系。根據社會網絡分析方法將這一關系設置為1：如果兩個國家不存在石油貿易往來行為，則認為它們不存在著聯系，則將其設置為0，在完成上述二值化工作后，以中國、美國、俄羅斯、法國、德國、英國、韓國、日本、委內瑞拉、伊朗、尼日利亞、西班牙、巴西、印度、沙特阿拉伯、加拿大、墨西哥、意大利、挪威、安哥拉、伊拉克這21個國家為節點，將它們之間的貿易聯系為連線，利用Ucinet和Netdraw從市場網絡結構和中心度兩方面對石油市場的社會網絡進行分析。
(一)市場網絡結構
在圖1、圖2中，有兩個要素：一是代表著各個國家的節點：二是代表著國家之間貿易關系的連線。在石油貿易關系中，存在著方向。因此，使用有向圖描述。
通過網絡關系圖可以發現：美國、英國、安哥拉、沙特阿拉伯、俄羅斯等多個國家間的連線緊密程度高，與其他國家的石油貿易往來較頻繁。從圖中可以看出，網絡結構有多個中心。根據整體網絡中心勢
(Network Centralizaion)計算結果，2015年該網絡的中心勢為35.26%，2019年為33.95%，這說明整個網絡的集中趨勢不明顯，即不存在壟斷式的權威者，而是形成了多個中心，整個貿易網絡結構呈現出"多中心"的特性。
同時，該網絡結構反映出國際石油市場的現實特征。在這個市場中，多個國家互相牽制、彼此影響，從而引發國際石油市場的動蕩與變化。相比于其他具有明顯中心勢的網絡結構，國際石油網絡并不由某一個特定權威者控制，而是受到了多中心行為變化的影響。
(二)中心度分析
1·節點中心度。節點中心度反映出某一節點與其他節點的聯系程度，數值越高，證明這一節點與其他節點的聯系越密切。在有向圖中，進一步劃分為出度和入度。出度向外，是該節點指向其他節點的關系數目：入度向內，是其他節點指向該節點的關系數目。因為石油市場網絡為有向網絡，考慮到石油貿易的有向性，有必要分別對出度和入度進行說明。從表1可以看出，2015-2019年節點中心度前6名國家，無論是點入度還是點出度都比較穩定，整體上沒有發生較大變化。其中，點入度較高的國家為中國、德國、法國、韓國、意大利和西班牙，這類點入度較高的國家在國際石油市場中長期處于石油進口國的角色和地位。而點出度較高的國家為安哥拉、沙特阿拉伯、尼日利亞、俄羅斯和美國等。這些國家則充當著石油出口國的角色。值得注意的是：美國的點入度和點出度都較高，但在2017年后，美國的點入度排名跌出了前六。
這是因為過去美國一直從中東地區、加拿大和委內瑞拉等國進口石油，是國際最大的原油進口國之一，近幾年由于技術進步，頁巖油得到了大規模的開發，由此成為了原油出口國。
2接近中心度。接近中心度可以衡量節點之間的依賴程度。如果一個節點與其他節點的距離短，那么該節點對其他節點的依賴程度低，在網絡中的中心度越高。在有向圖中，又可進一步劃分為外接近度和內接近度，它們分別代表向外輻射和向內接受信息的能力。從表2可以看出，內外接近度都高的國家主要有日本、印度、韓國、中國、德國等。內接近中心度高表示其他國家到這些國家的容易程度高，代表著整合力：外接近中心度高表示這些國家到其他國家的容易程度高，代表著輻射力。根據Ucinet軟件計算的結果，這21個國家的內外接近度較相似，說明這些國家之間不存在著特別依賴他國的國家，而向外輻射和向內接受信息的能力也相差無幾。
3、中介中心度。中介中心度衡量了這些國家的
“橋梁”作用。如果一個國家的中介中心度越高，說明它控制其他國家聯系的能力越強。2015-2019年，均位于前6名的國家有美國、英國、法國和西班牙。這些國家位于石油市場網絡的核心路徑，能夠通過控制信息的傳遞影響整個網絡。而根據Ucineti算結果，相對于當年最高者的中介中心度，中國的中介中心度卻較低(如圖3所示)，這反映出中國雖然是國際上的石油進口大國，但卻處于一種相對弱勢的地位。
三、國際石油市場的核心一邊緣結構分析核心一邊緣結構分析旨在研究國際石油市場網絡中哪些國家處于核心地位，哪些國家處于邊緣地位。通過計算這21個國家的核心度，可以對他們在網絡中的位置有一個定量的描述。根據Ucinet it算結果，2015-2019年劃分的核心國家和非核心國家如表4所示：
基于層次劃分的考慮，本文將核心度大于0.2的歸入核心國家，核心度在0.1-0.2之間的歸入半邊緣國家，而核心度小于0.1的則歸入邊緣國家。從表4中可以看出，美國、英國、俄羅斯和沙特阿拉伯在國際石油市場中長期處于核心位置，美國的核心度于2019年超過英國和俄羅斯并躍升為第一名。處于核心位置的因家說明它們在國際石油市場中掌握著主動權，對整個市場具有重要的影響。從核心度的穩定性來看，伊拉克、安哥拉和尼日利亞的核心度排名的穩定性較差，常在核心國家與半邊緣國家之間變換，這可能與國內局勢和自身國力等因素有關。而亞洲國家如中國、韓國、日本及印度等則長期被歸類為邊緣國家，在國際石油市場中處于相對弱勢的地位，其他國家的行為變化對這些國家會造成較大程度的沖擊。
四、結論與啟示
本文運用社會網絡方法，分析得出國際石油市場的網絡結構具有“多中心"特征。這些中心具體包括美國、英國、安哥拉、沙特阿拉伯、俄羅斯等國家。
通過中心度的計算可以發現：點入度較高的因家為中國、德國等，而點出度較高的國家為沙特阿拉伯、俄羅斯和美國等。它們在國際石油市場中分別充當著主要石油進口國和出口國的角色。此外，通過核心一邊緣結構分析發現：美國、英國、俄羅斯和中東地區的沙特阿拉伯長期處于核心國家的地位，對因際石油市場掌握著主動權，而中國、印度、日本和韓國等國的核心度較低，位于整個市場的邊緣位置。因此，為了減少國際油價波動給我國帶來的不利影響，本文提出如下措施：
1，提升石油進口來源國和進口渠道多元化程度。目前中國進口石油的主要國家為沙特阿拉伯、俄羅斯、中亞等國家，中東等國家存在較大的地緣政治風險。因此，建議我國盡快尋找可替代的石油進口來源因以降低能源安全風險。進口渠道方面，目前原油運輸多通過海運、管道等渠道進行進口，特別是海運需要穿越霍爾木茲海峽與馬六甲海峽，存在一定風險。因此，建議增加進口渠道，如增建油氣管線等提高能源安全保障水平。
2.降低石油對外依存度。目前，我石油的對外依存度依然較高，且國內對油氣的需求近些年還呈現上升趨勢，尚未達峰。因此，需要從供給與需求兩個方面進行調整。油氣供給方面要充分落實能源安全戰略，加大國內的油氣勘探開發，通過增儲上產降低對外依存度;同時，要加快可再生能源、新能源等的發展力度，加快對石油形成替代。能源需求方面，要通過加快電動汽車等的發展，推動共享出行等方式，降低成品油消費，從而降低對石油的依存度。
參考文獻：
[1]1楊國豐、羅佐縣、侯暉、劉紅光.新一輪頁巖油氣革命背景下的國際油價走勢分析UJ中外能源，2020(4).
[2]趙魯濤、孫陸~、鄭志益、王岱嵩、唐葆君.2020年國際原油價格分析與趨勢預測[J]J.
北京理工大學學報(社會科學版)，2020(2).
[3]何鴻.探析新冠疫情下史上最大規模原油減產協議達成原因-基于利益相關方博弈過程的分析U1價格理論與實踐，2020(6).
[4]王曉芹、陳婧鈺.國際油價和經濟政策不確定性對我國工業經濟增長的影響研究U]L現代管理科學，2019(9).
[5]許磊、袁經發、朱小能、劉鵬林、信息噪音、油價波動與收益率曲線-基于石油金融屬性視角U1].會計與經濟研究，2019(6)
[6]曹劍濤上海原油期貨價格變動傳導效應研究[1.價格理論與實踐2019(6).
[7]孫玉奎、油價上漲沖擊比較--推動因素及宏觀影響U1.投資研究，2018(10).
[8]高新偉、趙揚揚.國際油價暴跌的影響及我國應對策略[1I.價格理論與實踐，2020(04).
[9]柯蓉、楊亭宇基于多重因子分析國際大宗商品期貨定價權研究-以原油為例UJ]L國際商務財會，2020(3).
[10馬鄭瑋、張家瑋、曹高航，國際原油期貨價格波動及其影響因素研究[J.價格理論與實踐，2019(4).
[11]孫玉奎、高苗苗，大宗商品價格影響因素及分類型比較研究[1]I.價格理論與實踐，2018(9).
[121高振宇，基于社會網絡分析的中國天然氣市場研究[11.油氣儲運，2020(6).
[13]Xiaoqing Hao，Haizhong An，Xiaoqi Sun，W eiqiong Zhong.The import competition relationship and intensity in the international iron ore trade：From network perspectivelIR esources Policy，2018.
[14]Da Liu，lin Chen Liu，Han Huang，Kun Sun.Analysis of the international polysilicon trade networkl| R esources，Conservation&Recycling，2019.